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欧易OKEx交易所关于投资组合保证金模式下规模系数计算逻辑调整的公告

6个月前 (12-22)行业快讯634

OKEx将于2021年12月24日对投资组合保证金模式下的保证金计算方式作出调整,具体调整为:

1.规模系数的计算只对衍生品风险单元内的减仓成本(MR7)起作用;

2.对于单个衍生品风险单元内的减仓成本,计算规模系数时采用分段计算的方法,即只对超过阈值(阈值按原始保证金的数量划分)的增量部分使用下一档对应的规模系数进行调整,具体见档位表中的示例;

3.档位表一共有三套,所有衍生品风险单元根据底层资产的抗风险能力进行分组,档位表和分组情况如下:

档位表1:

包含的风险单元为:

image.png

示例:

用户在BTC-USD这一风险单元的保证金情况为

MR=max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=40,000 USD;MR7=30,000 USD;

则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR,MR7)=40,000USD;

调整后,MR7_adj=10,000+(30,000-10,000)*2=50,000USD;该风险单元的维持保证金为max(MR,MR7_adj)=50,000USD;

档位表2:

包含的风险单元为

image.png

示例:

用户在LTC-USD这一风险单元的保证金情况为

MR=max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=15,000 USD;MR7=6,000 USD;

则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR,MR7)=15,000USD;

调整后,MR7_adj=7,000+(15,000-7,000)*2=23,000USD;该风险单元的维持保证金为max(MR,MR7_adj)=23,000USD;

档位表3:

包含的风险单元为上述档位表1和档位表2之外的所有衍生品风险单元:

image.png

示例:

用户在ETC-USD这一风险单元的保证金情况为

MR=max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=20,000 USD;MR7=13,000 USD;

则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR,MR7)=20,000USD;

调整后,MR7_adj=3,000+(8,000-3,000)*2+(13,000-8000)*3=28,000USD;该风险单元的维持保证金为max(MR,MR7_adj)=28,000USD;

风险提示

由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,维持保证金率可能会变化。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式控制仓位风险。

OKEx保留在升级期间因突发事件采取应急预案的权利,处理方案和结果会通过公告、邮件等形式告知用户。

期待此次规模系数的调整能给您带来更好的交易体验。

欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

欧易OKEx团队

2021年12月21日(HKT)


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